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【50ETF期权月报】国海良时50ETF股票期权月报(2016年11月)_期货频道

时间:2018-12-06   编辑:admin   点击:117次

(原大字标题):【50ETF调动球员每月的】国海良时50ETF证券调动球员月报2016第11年代))

现货商品价钱急剧下跌。    隐性现象动摇先升后升

                                                                          ——上证50ETF调动球员月报201611月)

一、当月市场管理所追忆

(1)现货商品市场管理所

2016第11年代,A股市场管理所整个大幅下跌,内部的,大盘股大幅下跌。。直到11月30日,上海合成的指数的变卖点,下跌点,每月做加法,深圳证券指数的在Point变卖,下跌点,每月做加法。

直到11月30日,上海50ETF接见,下跌,每月做加法。中间每日逆转1亿份,octanol 辛醇增长38%。。

图1:上海50ETF变卖价和成团卷起历史图表

通知本源:WIND 

(二)调动球员市场管理所

2016第11年代,50个ETF调动球员的中间每日吞吐量是52个1851。,octanol 辛醇增长33%。,内部的,315828个订阅调动球员每天市。,优柔寡断调动球员的中间每日吞吐量为206023。959602张纸每日最大周转量,最小周转量283784。

图2:上海50ETF一月的时期一月的时期调动球员的全部效果统计法(2016)第11年月)

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2016第11年代,50ETF调动球员的持股整个增强(11月23日),鉴于novum新的和约到时而通向的邮寄过去某一特定历史时期的性辞谢。直到11月30日,50ETF调动球员188体育为1352470张,内部的,有630476种订阅调动球员。,优柔寡断调动球员的缠住资格为721994。。中间每日现货号码为1320179。

图3:上海50ETF本月调动球员缠住量统计法图(2016)第11年月)

通知本源:WIND 

2016第11年代,50ETF调动球员日量PCR(优柔寡断调动球员) 比率看涨调动球员量仍成为看涨调动球员总计的较低范围内。,次要动摇在。PCR的难以置信的日周转量仅为,最少的的是。在完全一样月的瞬间一打的市日,PCR高于或接近于的市日为2个市日,在下面或接近于10个市日,这使知晓金融家眼前是面色红润的的。。

图4:上海50ETFPCR月内的调动球员量性情图(2016)第11年月)

通知本源:WIND 

自2015年2月9日50ETF调动球员上市以后,每日逆转和持仓量稳步增长。

图5:上海50ETF调动球员日成团卷起及持仓量历史图表(自2015年2月9日)

通知本源:WIND 

二、动摇率辨析

(1)合成的隐含动摇率

2016第11年代,上海50ETF调动球员的合成的隐含动摇率整个先降后升,率先,朕在在历史中使掉转船头了一新的低谷。,话说回来触底弹跳。,异常地在过来两个市日,隐含动摇率做加法了。本月隐含动摇率难以置信的,最少的的是。

图6:上海50ETF调动球员合成的隐含动摇率当月图表

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直到11月30日,隐含动摇率,高于20天换挡中间线。近期隐含动摇率依然很低,有限性未填写的而且没落。

图7:上海50ETF调动球员隐含隐含动摇率的历史性情图

 通知本源:WIND 

从上海50ETF现货商品4过去某一特定历史时期的(10日、20天、60日及120天)的历史动摇率与合成的隐含动摇率的走势风景,直到11月30日,合成的隐含动摇率高于历史动摇率。

图8:上海50ETF历史动摇性与合成的隐含动摇率的历史性情

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(二)iVIX指数的

2016第11年代,IVIX指数的整体来看苗条地辞谢。,在创下历史新低后,该指数的苗条地弹跳。。IVIX指数的在那月是难以置信的的。,最少的的是。直到11月30日,IVIX指数的为。

奇纳河动摇指数的(IVIX指数的)是由上海证券市所发行的。,用于评价上海50ETF自食恶果30日的预见动摇。

图9:iVIX指数的图表

通知本源:WIND 

三、运算提议

(1)本月的战术提议

2016第11年代,上海50ETF调动球员的合成的隐含动摇率整个先降后升,率先,朕在在历史中使掉转船头了一新的低谷。,话说回来触底弹跳。,异常地在过来两个市日,隐含动摇率做加法了GR。。本月隐含动摇率难以置信的,最少的的是。

直到11月30日,隐含动摇率,高于20天换挡中间线。近期隐含动摇率依然很低,有限性未填写的而且没落。

从上海50ETF现货商品4过去某一特定历史时期的(10日、20天、60日及120天)的历史动摇率与合成的隐含动摇率的走势风景,直到11月30日,合成的隐含动摇率高于历史动摇率。

从50ETF点的K线走向,novum新的市场管理所持续演出休会性情。,大量PCR作为一整个禁猎在较低程度。,这使知晓金融家的心情依然面色红润的。。50ETF市场管理所溃前高一,话说回来癖好失败了。,大幅下跌,但在去年末高点处偶然发现较强压力,除此之外,早期增长程度较大。,格外基本事实一市日在利市吸引人的的迹象,所以,可以预见后续振荡的能够性。。在一边,隐含动摇率更能够生计低程度。

金融家能够会思索提供销售大跨度封锁结成。,就是,提供销售名看涨调动球员和名赔偿调动球员。,当修建这种结成时,结成三角可以尽能够接近于0。,为了幸免尽头P的急剧变换产生的不顺情感,同时,调动球员的时期财产可以博得。。

以11月30日变卖价为例,行使价钱δ的腊月看涨调动球员,伽马是,维嘉是,θ是,行使价的腊月买进调动球员增量,伽马是,维嘉是,θ是。 具有腊月行使价的封锁结成的订阅调动球员,同时平均估价优柔寡断调动球员在腊月行使价钱,提供销售大跨度封锁结成的谋略是增量。,伽马是,维嘉是,θ是。

(二)风险预警

是否市场管理所心不在焉像朕预见的那么生计小动摇,相反,动摇很大。,金融家必要关怀战术地位的盈亏账目,即时中止。。

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信箱:zhangkq@

地  址:上海市浦东新区世纪通道1777号东边希望的东西大厦8楼GH室

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